Комитет АРБ проведет исследование о влиянии нового подхода к расчету риска контрагента по деривативам

Комитет по стандартам "Базель II" и управлению рисками Ассоциации российских банков (АРБ) 11 ноября провёл заседание, посвящённое новому стандартизованному подходу к оценке кредитного риска контрагента по производным финансовым инструментам.

В мероприятии приняли участие исполнительный вице-президент АРБ Эльман Мехтиев, представители Банка России, консалтинговых компаний, Альфа-банка, Райффайзенбанка, Дойче банка, Газпромбанка, Росбанка, Промсвязьбанка, Сбербанка, Банка «Санкт-Петербург» и других организаций.

Глава комитета Павел Разумовский сообщил о предложении провести исследование возможных последствий для российских банков при изменении концепции оценки контрагентского риска. «Ключевая цель исследования – посмотреть, как стандартизированный подход, который есть на Западе, ложится на нас», - отметил он.

Член комитета Ольга Казакова напомнила, что согласно решению Базельского комитета новый стандартизованный подход к оценке кредитного риска контрагента (SA-CCR) вступает в силу с 1 января 2017 года. Банк России планирует предоставить первую версию адаптированного документа в первой половине 2017 года.

Она отметила, что новый SA-CCR представляет существенные изменения в методологии по сравнению с текущим, что потребует определенного времени для адаптации подхода, а также трудозатрат для внедрения требований и доработки IT-систем в банках.

По предварительной оценке, новые требования к расчету риска контрагента по деривативам могут существенно повлиять на стиль ведения бизнеса, операционные системы банков и объем требований капитала в части операций с деривативами.

Участники комитета приняли решение провести исследование возможного влияния нового подхода к расчету риска контрагента по деривативам на банки путем проведения опроса. Подвести итоги исследования и направить соответствующие предложения Банку России, чтобы регулятор мог учесть их при подготовке соответствующих документов, планируется в конце февраля 2017 года.

Источник: АРБ